Modern Portfolio

Оптимізація портфелі акцій з використанням ефективної кордони сучасної теорії портфеля.

Додаток Modern Portfolio дає користувачам можливість сучасної теорії портфеля на кінчиках пальців. Ця програма дозволяє користувачам найкраще відповідають їх пороги ризику і прибутковості з традиційними інвестиційними транспортних засобів, таких як акції. Користувачі можуть додавати будь-яку кількість линеечки, які варіюються від зовнішньої, внутрішньої, акції, ETF, і багато іншого. Крім того, користувачі можуть встановити обсяг і частоту щоденних дані про ціни, які використовуються в моделі. Це динамічне середовище моделювання оптимізує портфеля ризику і прибутковості макіяж на відміну від будь-якої іншої через його швидкості і гнучкості. Сучасна Портфоліо надає користувачам можливість заздалегідь встановити асигнувань токарів. Результати відображаються на інтерактивній графіці, даючи користувачам можливість вибрати те, що вони хочуть бачити.

Сучасна теорія портфеля використовується фінансових фахівців в якості заходів, щоб максимально очікувану дохідність портфеля при мінімізації його ризиків. Це виграв Нобелівської була розроблена в 1950-х роках Гаррі Марковіца. Теорія Марковіца пояснює, що інвестор може зменшити ризик у портфелі, утримуючи комбінації інструментів, які не ідеально корелюють. Таким чином, диверсифікований портфель зменшує ризик портфеля.

Кожна комбінація активів у портфелі побудовані за ступенем ризику і очікуваної прибутковості. Графік графік показує лівий-подібний параболу під назвою ефективної кордону. Ефективна межа являє собою зовнішню максимально можливу портфелі ризику і прибутковості оптимізації. Інвестори можуть використовувати ці портфелі, щоб оптимізувати свої ризику і прибутковості очікування із заданим набором публічно торгованих акцій.